Testes de Stress (Stress Tests) de la Cartera de Crédito

El Módulo CreditFlow Stress Tests permite medir la sensibilidad de las carteras de activos, considerando escenarios en los que se espera un aumento de la morosidad por efectos de una crisis, asegurando que la Organización sea suficientemente solvente para sobrevivir en escenarios adversos pero posibles.

  El Sistema permite al Gerente de Riesgo de Crédito verificar cuál sería el Incumplimiento, luego de la aplicación de un factor de ajuste de estrés, considerando que varios parámetros macroeconómicos reflejan este Incumplimiento, en un momento de crisis.

  Los métodos utilizados por SIACorp consideran que existe una correlación directa entre las variables de la serie macroeconómica y las pérdidas de las carteras crediticias. Una vez determinada la relación directa por el factor de estrés, es posible calcular el saldo de la cartera que soporta los niveles de exposición considerados aceptables por la administración de la Organización.

Acerca de SIACorp

Operando desde 1998 en la implementación de Sistemas de Automatización y Análisis de Crédito y Gestión de Riesgos para el Mercado Financiero e Industrias de diferentes Sectores, SIACorp se encuentra en una posición única para implementar proyectos de esta naturaleza en plazos cortos y con un excelente nivel de calidad, utilizando metodologías de implementación de software. mejorado a lo largo de los años, lo que reduce la complejidad y el riesgo de implementación.