Sistema de Gestão de Risco de Crédito e Modelagem de PD, EAD e LGD

A SIACorp oferece Soluções de Automação e Gestão de Risco de Crédito que possbilitam o aumento da produtividade e redução do nível de inadimplência da Instituição, permitindo que as Organizações efetuem uma completa gestão de risco de suas carteiras de crédito e que as Instituições Financeiras atendam a todos os requerimentos da Resolução 3721, contemplando os Cálculos do Risco de Crédito pelas metodologias Padronizada (Circular 3360) e Avançada.

A Solução ObjectRisk possibilita uma abrangente Gestão do Risco de Crédito, contemplando os Cálculos da Probabiliade de Default (PD), Exposure at Default (EAD), Loss Given Default (LGD), EL (Perda Esperada), UL (Perda Inesperada) e VaR de Crédito, calculando o PEPR das Operações de Crédito. No caso das Instituições Financeiras a Solução ObjectRisk atende as metodologias padronizada (Circular 3360) e Avançada (IRB Foundation e IRB Advanced) .

A Solução ObjectRisk também capacita as Organizações a realizarem o Cálculo do Impairment, atendendo a Norma IFRS 9.

Dentre os recursos disponibilizados pela Solução CreditFlow destacam-se:

Gestão da Carteira de Crédito

Cálculo da Probabilidade de Default (PD)

Cálculo do Exposure at Default (EAD)

Cálculo do Loss Given Default (LGD)

Cálculo da Perda Esperada (EL)

Cálculo da Perda Inesperada (UL)

Ferramentas Estatísticas voltadas para o Cálculo da Probabilidade de Default para Carteiras de Varejo, Middle e Atacado

Definição de Estratégias e Adequação de Políticas

Comparação entre Perda Efetiva e Perda Esperada

Adequação de Limites e Políticas por Produto, Setor e Classe de Risco

Gestão das Perdas associadas ao Risco de Crédito e comparação dos valores estimados com as perdas efetivamente observadas

Gestão do Risco de Crédito visando a detecção de indícios e prevenção da deterioração das operações, possibilitando uma gestão pró-ativa sobre as Carteiras

Execução de Stress Tests para realização de Simulações de Comportamento das Carteiras em Situações Adversas

A Solução ObjectRiks é composta pelos seguintes módulos:

ObjectRisk Staging

A Solução ObjectRisk automatiza os processos de agendamento e carga de informações provenientes dos diversos sistemas da Instituição que contém as informações requeridas para possibilitar o cálculo de cada uma das parcelas de capital.

ObjectRisk Data Mart

Este robusto modelo foi projetado para armazenar todas as informações necessárias ao cálculo do capital para cobertura de risco de crédito (PEPR), já estando preparado também para atender aos modelos internos para cálculo do Risco de Crédito (IRB Foundation e Advanced - O Edital 37).

Módulo de Parametrização

A definição dos parâmetros, regras e expressões para cálculo do Patrimônio de Referência (PRE) e parcelas de capital é feita em Linguagem de Negócio.. Para reduzir o tempo de implantação, o Sistema já é fornecido pela SIACorp com estes parâmetros, regras e expressões já pré-carregados. Internamente, todos os comandos são traduzidos em funções estatísticas e queries SQL.

Cálculo do Patrimônio de Referência e Parcelas de Capital

A Solução ObjectRisk calcula o Patrimônio de Referência (PRE) e as parcelas de capital que compõe a sua fórmula. Além disso, calcula também qualquer tipo de Indicador Gerencial, como o Índice de Retorno sobre o Investimento (ROI) e o Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE).

ObjectRisk Cockpit - Tecnologia de Business Intelligence

Desenhada para posssibilitar uma completa Gestão do Risco de Crédito e os Métodos Avançados para Cálculo de Capital, a Solução ObjectRisk é também um completo framework de Integração de Riscos, contando com recursos de BI (Business Intelligence) para prover diversos tipos de funcionalidades voltadas para a Gestão Corporativa de de Risco, como Informações Gerenciais, Estatísticas, Simulações e Acompanhamento de Indicadores de Risco e Performance.

A Solução ObjectRisk é fornecida com ampla documentação dos modelos implementados pela SIACorp, conforme apresentado abaixo:

Modelagem Avançada de Risco de Crédito (IRB Advanced - Basiléia 2)

A SIACorp possui grande experiência na Modelagem da Probabilidade de Default para Carteiras de Varejo, Middle e Atacado através de técnicas como Regressão Logística, Redes Neurais e Redes Bayesianas. A Solução ObjectRisk está totalmente preparada para a metodologia IRB Advanced, contando com recursos voltados para:

• Possibilitar a gestão das perdas associadas ao risco de crédito e comparação dos valores estimados com as perdas efetivamente observadas;
• Possibilitar a gestão do Risco de Crédito visando a detecção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade de operações, possibilitando uma gestão pró-ativa sobre as carteiras;
• Possibilitar a execução de Stress Tests para realização de Simulações de Comportamento das Carteiras em Situações Adversas;
• Possibilitar a classificação dos tipos de exposição, parâmetros e fórmulas segundo os critérios estabelecidos por Basiléia 2;
• Manipular as Bases Históricas de Carteiras de Crédito;
• Possibilitar o Gerenciamento de todas as Carteiras de Crédito de um Conglomerado Financeiro;
• Possibilitar a construção de modelos para Estimação dos Parâmetros PD, EAD e LGD;
• Calcular os Ativos Ponderados ao Risco (RWA) das Carteiras de Crédito, assim como o VaR das Carteiras de Varejo (com realização de Back-Tests) utilizando técnicas avançadas de Credit Portfolio Management;
• Prover Tratamento para Técnicas de Mitigação de Risco de Crédito;
• Calcular o Risco de Crédito associado a Operações de Securitização pelas Metodologias RBA ou SF (Fórmula do Supervisor);
• Calcular o Risco de Crédito associado a Participações Societárias pelas metodologias Market Based ou PD/LGD Approach.

Sobre a SIACorp

A SIACorp é a Empresa com maior número de projetos de Risk Management implantados no Brasil, em Instituições Financeiras de Grande, Médio e Pequeno porte.

As Soluções CreditFlow e ObjectRisk são as mais completas ferramentas para análise de crédito voltadas à automação dos processos de Originação, Análise, Aprovação e Gestão de Risco de Crédito. Através de sua implantação é possível parametrizar fluxos de trabalho, políticas e estratégias de forma a estabelecer limites operacionais, mecanismos de mitigação de risco e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de crédito em níveis considerados aceitáveis pela Organização.