Atendimento à Resolução 3.721 do BACEN   Em 30 de abril de 2009 o Banco Central do Brasil publicou a Resolução 3.721, que estabelece uma série de diretrizes e procedimentos referentes à estrutura de gerenciamento do risco de crédito, que deverá ser compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços e a dimensão da exposição da Instituição. Tradicional fornecedora de Sistemas voltadas para Originação, Análise e Gestão de Risco de Crédito, a SIACorp oferece uma Solução totalmente modular e integrada para atender os requerimentos da Resolução 3.721, conforme mostra a figura abaixo. Gestão do Risco de Crédito As Soluções CreditFlow e ObjectRisk permitem automatizar todo o ciclo de gestão de risco de crédito, possibilitando identificar, mensurar, controlar e mitigar a exposição da carteira. Através de sua implantação é possível parametrizar fluxos de trabalho, políticas e estratégias de forma a estabelecer limites operacionais, mecanismos de mitigação de risco e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de crédito em níveis considerados aceitáveis pela Organização. As etapas do Ciclo de Gestão de Risco de Crédito compreendem: Políticas de Crédito e Metodologias de Análise Parametrização de Políticas de Crédito Parametrização deControle de Alçadas Metodologias de Rating e Scoring Metodologias de Análise de Balanços Gerenciamento de Documentos Utilização de Informações Internas e Externas para Análise e Decisão de Crédito. Modelos de Mitigação de Risco Suporte à definição de Limites, Prazos, Garantias e Classes de Risco de clientes e grupos econômicos Controle de Disponibilidade e Insuficiências de Garantias e Colaterais Modelos de Securitização Modelos de Netting Gestão da Carteira de Crédito Cálculo da Probabilidade de Default (PD) Cálculo do Exposure at Default (EAD) Cálculo do Loss Given Default (LGD) Cálculo da Perda Esperada e Inesperada Ferramentas estatísticas voltadas para o cálculo da Probabilidade de Default para Carteiras de Varejo, Middle e Atacado Definição de Estratégias e Adequação de Políticas Comparação entre Perda Efetiva e Perda Esperada Adequação de limites e políticas por produto, setor e classe de risco Gestão das perdas associadas ao risco de crédito e comparação dos valores estimados com as perdas efetivamente observadas Gestão do Risco de Crédito visando a detecção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade de operações, possibilitando uma gestão pró-ativa sobre as carteiras; Execução de Stress Tests para realização de Simulações de Comportamento das Carteiras em Situações Adversas