Visando oferecer uma oferta
end-to-end em Gestão de Risco, a SIACorp provê
consultoria especializada em Mensuração, Análise
e Gerenciamento de Riscos de Crédito, incluindo
a utilização de modelagem
matemática para criar soluções sistêmicas
robustas e definitivas, apoiando nossos clientes
no aprimoramento de seus programas de Gestão de
Risco.
Um dos maiores desafios enfretados pelas
Instituições Financeiras nesta Área é a
consolidação das informações necessárias e a determinação das técnicas de
análise mais adequadas para identificar,
monitorar e gerenciar o risco de crédito.
Para avaliar se o Programa de Gestão de Risco de
Crédito de
uma Organização é consistente com as melhores
práticas da Indústria, a SIACorp provê um
framework de revisão estratégica.
Em conjunto com os gestores da
Instituição, nossos consultores, revisam as estratégias
de gestão de risco de crédito sob os pontos de vista gerencial e
regulatório.
Nossos serviços de consultoria em Gestão de Risco de
Crédito incluem:
• Modelagem de Repositórios de Dados para Risco de
Crédito, com foco no atendimento aos requerimentos
estabelecidos pela Circular 3360 e pela metodologia IRB Advanced de Basiléia
2
• Modelagem de Probabilidade de Default (PD), Exposure
at Default (EAD), Loss Given Default (LGD), RWA e
Cálculo do VaR de Crédito
• Limpeza e Análise de Consistência das Bases de Dados
• Seleção de Variáveis Preditoras
• Escolha de Transformações
• Testes de Ajuste
• Testes de Validação de Modelos
• Modelagem de Correlações entre Defaults
• Estimação de Perdas das Carteiras de Crédito
• Cálculo dos Capitais Econômico e Regulatório
• Análise de
Cenários, Back-Tests e Stress Tests
Seja através de um projeto piloto ou de uma
implementação corporativa de um programa de gestão de
risco de crédito, a SIACorp pode auxiliar a sua Organização a
aumentar a eficiência operacional, minizar perdas,
reduzir riscos e otimizar a utilização de capital.
