As Soluções iBasel e ObjectRisk contemplam o mapeamento, modelagem e monitoramento integrado de riscos,
apresentando uma visão conjunta e integrada dos principais riscos da Instituição
Financeira e da correlação entre eles, ou seja de como alguns riscos podem
afetar outros.
Para isso, contempla a integração enre os processos de
Control Self Assessment disponibilizados pela Solução iBasel e os cálculos de exposição a Riscos de Crédito e Risco
Mercado.
Ainda que não tenha havido sinalização do Comitê da
Basiléia com relação à introdução do conceito de
VaR Integrado para Cálculo de Capital Regulatório, a
análise do VaR Integrado complementa o cálculo do
capital econômico, já que considera o efeito de
diversificação.
Indicadores Chave de Risco Integrados
As Soluções iBasel e
ObjectRisk contempla tanbém a determinação de
fatores que descrevem em que condições as transações
podem estar simultaneamente expostas a
riscos de crédito, mercado e operacional.
Dispõe ainda de funcionalidades para mapeamento de produtos e
identificação de Indicadores Chave de Risco Integrados
(ICRIs) e métodos para sua combinação em Mapas
Integrados de Riscos.
Mapeamento Topográfico de
Indicadores Chave de Risco Integrados
Modelagem Integrada de Riscos
A Solução
ObjectRisk contempla também a Análise de
Correlações, para suportar a identificação dos ICRIs no que se
refere à detecção simultânea de
riscos.
Contemplam também técnicas de análise multivariada
estatística (análise fatorial) para criar matrizes de
correlação entre os diferentes Indicadores Integrados de
Risco.
Capital Agregado x Capital Integrado
As técnicas utilizadas para o cálculo do VaR nos modelos
internos apresentam a característica de avalisar cada
risco
separadamente, sem levar em consideração a interrelação entre
os diferentes riscos e os efeitos de
diversificação de portfolios.
Além disso, os parâmetros de medição de risco não são homogêneos,
uma vez que em Risco de Mercado se considera 10
dias con 95 % de confiança, em Risco Operacional se considera
de 1 a 3 anos, com 99.9% de confiança e em Risco de
Crédito se considera 1 ano, com 99.9 de confiança).
A Solução
ObjectRisk conta com funcionalidades para calcular o
Capital Integrado, considerando os efeitos de
diversificação resultantes de características inerentes
a cada tipo de risco (integração intrarisco e inter-risco),
calculando o VaR Marginal e o VaR componente, medidas
utilizadas para considerar a participação do VaR de
cada fonte de risco no VaR total integrado.
Gestão Integrada de Riscos