Solução de
Software para atendimento à Resolução 3490
A Resolução 3490 do Banco Central dispõe sobre a
apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) e determina que a partir de
1o de julho de 2008 o valor do PR (Patrimônio de Referência) seja superior ao
PRE, calculado pela fórmula:
PRE = PEPR + PCAM + PJUR
+ PCOM + PACS + POPR
Onde:
PEPR = Parcela referente às exposições
ponderadas pelo fator de ponderação de risco a elas
atribuído;
PCAM = Parcela referente ao risco das
exposições em ouro, em moeda estrangeira e em operações
sujeitas à variação cambial;
PJUR = Parcela referente ao risco das
operações sujeitas à variação de taxas de juros e
classificadas na carteira de negociação, na forma da
Resolução nº 3.464, de 26 de junho de 2007, onde n =
número das diferentes parcelas relativas ao risco das
operações sujeitas à variação de taxas de juros e
classificadas na carteira de negociação;
PCOM = Parcela referente ao risco das
operações sujeitas à variação do preço de mercadorias
(commodities);
PACS = Parcela referente ao risco das
operações sujeitas à variação do preço de ações e
classificadas na carteira de negociação, na forma da
Resolução nº 3.464, de 2007;
POPR = Parcela referente ao risco
operacional.
A Solução ObjectRisk automatiza do Cálculo do Patrimônio de Referência Exigido,
considerando as
parcelas de capital que compõe
a sua fórmula, definidas pelas Circulares 3360 (PEPR),
3361 (PJur1), 3362 (PJur 2), 3363 (PJur 3), 3364 (PJur
4), 3366 (PACS), 3368 (PCOM) e
Risco Operaciobal (POPR ), contando
com funcionalidades como:
-
Geração dos cálculos referentes à composição do
Patrimônio de Referência;
-
Demonstração de impacto de alocação de capital para cada
um dos tipos de
risco;
-
Simulação de combinações dos diferentes métodos de
alocação, calculando o custo de oportunidade
associado pela liberação capital em cada um dos
cenários;
-
Apresentação de indicadores como Índice de Retorno sobre o Investimento (ROI)
e o índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
(ROE);
-
Automatização na Criação e decomposição do DLO
(Documentos de Limites Operacionais - 2041 e 2051),
gerando os arquivos em formato XML para envio ao
Banco Central, com integração à transação PSTAW10.
Adicionalmente, a Solução ObjectRisk contempla um grande
conjunto de
demonstrativos e gráficos comparativos referentes ao cálculo do Patrimônio de
Referência, Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) e Índice de
Basiléia.
A Solução ObjectRisk é o caminho mais rápido para
Atendimento à Resolução 3490.
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