Curso de Técnicas Avançadas de Gestão de Risco de Crédito As técnicas de gerenciamento de risco de crédito vêm evoluindo constantemente ao longo dos últimos anos. Metodologias sofisticadas baseadas em avançadas técnicas estatísticas estão sendo utilizadas por instituições financeiras e empresas de todos os setores para medir e administrar a exposição de crédito dos portfólios. As técnicas tradicionais têm sido substituídas por metodologias que levam em consideração a migração da exposição de risco dos clientes em função de novos cenários e os efeitos de diversificação de portfólios. Este curso visa apresentar de forma detalhada as novas técnicas e metodologias de gerenciamento de risco de crédito, além de diversos exemplos práticos, oferecendo aos participantes os insumos necessários para aplicar estes conceitos em suas Organizações. O curso apresentará diversos exemplos práticos referentes às técnicas utilizadas para efetuar a Gestão de Risco de Crédito, incluindo: Ferramentas estatísticas voltadas para o cálculo da Probabilidade de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M) para Carteiras de Crédito através de técnicas como Regressões e Redes Bayesianas;   Gestão das perdas associadas ao risco de crédito e comparação dos valores estimados com as perdas efetivamente observadas;   Gestão do Risco de Crédito visando a detecção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade de operações, possibilitando uma gestão pró-ativa sobre as carteiras;   Execução de Stress Tests para realização de Simulações de Comportamento das Carteiras em Situações Adversas;   Módulo II: Desmistificando o Edital 37- Preparando sua Instituição Financeira  para o Método IRB de Basiléia   O Edital 37 do Banco Central do Brasil  dispõe sobre a utilização de sistemas internos de risco de crédito (abordagens IRB) para cálculo do valor da parcela PEPR do Patrimônio de Referência Exigido (PRE). As abordagens IRB empregam os parâmetros de risco Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o Descumprimento (LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M) para cálculo do valor do capital regulamentar segundo fórmula estabelecida em Basileia II.  A utilização desses parâmetros de risco busca aperfeiçoar a sensibilidade ao risco da regulamentação prudencial, com vistas a aumentar a estabilidade do sistema financeiro. Uma vez que a utilização de abordagens IRB para apuração do valor da parcela PEPR está condicionada à respectiva aprovação pelo Departamento de Supervisão de Bancos e de Conglomerados Bancários (Desup) do Banco Central, as Instituições Financeiras devem comprovar o atendimento a todos os requisitos estabelecidos. Para isso deverão dispor de processos de validação interna dos modelos e sistemas de tecnologia da informação empregados, incluindo os modelos e sistemas adquiridos de terceiros, tendo em vista demonstrar sua abrangência, consistência e adequação ao perfil de risco de suas exposições. É importante ressaltar ainda que a utilização de abordagem IRB implica o atendimento de requisitos específicos de governança e a atribuição de responsabilidades para o conselho de administração ou comitê específico por ele designado, bem como para a diretoria da instituição. Acarreta também a obrigatoriedade de divulgação de informações específicas de natureza qualitativa e quantitativa sobre os sistemas empregados. PROGRAMA Módulo I Técnicas Avançadas de Gestão do Risco de Crédito Público Alvo: Gestores de Risco de Crédito, Profissionais de Análise de Crédito, Consultores e Profissionais de TI envolvidos com o desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Risco de Crédito de Empresas de Todos os Setores 09:00 Os Paramêtros de Risco de Crédito   Principais Parâmetros de Risco de Crédito   Probabilidade de Default   Exposição no Default (EAD)   Perda devido ao Default (LGD)     10:00 Estimando o Parâmetro de Risco PD   Técnicas de Estimação   Estimações Internas   Mapeamento Externo   Métodos de Estimação (Regressões, Redes Bayesianas, Árvores de Decisão)     14:00 Estimando o Parâmetro de Risco LGD   Estrutura de Informações necessárias para Estimar o LGD   Técnicas de Estimação do LGD     15:00 Estimativa do Parâmetro de Risco EAD   Fatores de conversão de crédito para Estimação do EAD   Técnicas Avançadas de Estimação do EAD        Cálculo do Parâmetro de Risco M     16:00 Perdas e Provisões   Técnicas de Estimação de Perdas de Crédito   Cálculo das Perdas Esperada e Inesperada   Cálculo do RWA   Cálculo do VaR de Cédito   Perda Efetiva X Perda Esperada     17:00 Testes de Estresse   Simulação de Cenários   Metodologia de Stress Tests     18:00 Visualização do Risco de Crédito   Relatórios para Gestão e Acompanhamento do Risco de Crédito   Técnicas Avançadas de Business Intelligence para Gestão do Risco de Crédito Módulo II Desmistificando o Edital 37- Preparando sua Instituição Financeira para o Método IRB Público Alvo: Gestores de Risco de Crédito, Profissionais de Análise de Crédito, Consultores e Profissionais de TI envolvidos com o desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Risco de Crédito de Instituições Financeiras 09:00 Tipos de Abordagem IRB   As Abordagens IRB   Categorias de Exposição   Requisitos Qualitativos     10:00 Categorias de Exposição   As Categorias Atacado, Entidades Soberanas e Instituições Financeiras   Distribuição das exposições por níveis de risco   Dimensões relativas ao tomador, contraparte e fatores específicos das operações   Cálculo do Fator K   Exposições classificadas na subcategoria SME e exposições a pessoas físicas     11:00 A Categoria Varejo   Grupo Homogêneo de Risco   Requisitos Quantitativos   Cálculo do Fator K     12:00 A Categoria Participações Societárias   Abordagem Simplificada   Abordagem VaR   Abordagem PD/LGD     14:00 Mitigação de Risco na Abordagem IRB Básica   Mitigadores de Risco   Colaterais Financeiros e não Financeiros   Acordos Bilaterais de Compensação   Garantias Fidejussórias e Derivativos de Crédito   Recebíveis Financeiros   Descasamento de Prazos     15:00 Perdas e Provisões   Perda esperada nas categorias "atacado", "entidades soberanas",instituições financeiras e "varejo"   Perda esperada na categoria "participações societárias"   Provisões     16:00 Securitização   Securitização Tradicional   Securitização Sintética   Recompra Antecipada   Perda Esperada em Exposições de Securitização   Linhas de Reforço de Liquidez   Abordagens para Exposições de Securitização   Mitigação de Risco de Crédito para Exposições de Securitização     17:00 Os Processos de Validação e Inscrição   Bases de Dados   Testes de Uso   O Processo de Validação   Auditoria dos Sistemas de Avaliação de Risco   Requerimentos para Inscrição   Períodos de Transição e Progressão   Solicitação de Autorização     18:00 Divulgação de Informações ao Mercado (Pilar 3)   Informações Diversas   Informações sobre Mitigadores de Risco de Crédito   Informações sobre Risco de Crédito da Contraparte   Informações Adicionais   Periodicidade das Informações INSTRUTOR Alexandre Marinho Presidente da SIACorp, engenheiro eletrônico com pós-graduação  pela Universidade Politécnica de Madrid. Possui 30 anos de experiência na área de Informática, tendo dedicado os últimos 20 anos ao desenvolvimento de sistemas de Gerenciamento de Risco e Automação de Crédito.  Antes de fundar a SIACorp trabalhou em empresas multinacionais de renome como IBM e PriceWaterhouseCoopers. Foi responsável pela idealização, implementação e gerenciamento de dezenas de projetos de Gestão de Risco de Crédito e Basiléia 2 para Instituições Financeiras do Brasil e do Exterior. INFORMAÇÕES Data: A ser definida Local: A ser definido